基于MACD指标的债券量化交易

1 MACD指标的原理 MACD指标是根据均线的构造原理,对金融资产价格的收盘价进行平滑处理,求出算术平均值以后再进行计算,是一种趋向类指标。MACD指标是运用快速(短期)和慢速(长期)移动平均线及其…

基于MTM动量指标的债券量化交易

一、MTM动量指标的原理 MTM动量指标是一种利用动力学原理,专门研究金融资产价格在波动过程中各种加速、惯性作用以及由静到动或由动转静的现象。动量指标的理论基础是金融资产价格与供求量的关系。它认为价格…

基于移动平均线策略的债券量化交易

移动平均线是金融市场中最为古老,也是最为常见的技术指标。目前债市中缺少技术分析,债券的技术分析主要参考10年国债期货,但是有时期货市场的并不能真实反映现券市场的变化,本文通过计算活跃债券10年国开债收…

大数据和AI是否预示着量化交易的新曙光?

大数据和另类数据、AI和云计算等新工具已经成为金融行业的主要发展。例如,英格兰银行和英国金融行为监管局在2019年进行的一项调查发现,所有英国金融公司中有三分之二已经在使用机器学习。这些团体中的许多人…

衍生品做市商:量化交易另类王者

01做市商是承接实体企业价格风险的重要一站 做市商用自有资金为市场提供规模化、体系化的交易对手盘,充当专业风险管理服务商的角色,为市场参与者提供风险管理服务,是衍生品市场必不可少的基础建设的一部分。做…

量化交易入门——数学模型应用于投机交易

金融数学,又称数理金融学,是利用数学工具研究金融现象,通过数学模型进行定量分析,以求找到金融活动中潜在的规律,并用以指导实践。金融数学是现代数学与计算机技术在金融领域中的结合应用。目前,金融数学发展很…

程序化交易就是量化交易吗?NO!

别再傻傻分不清了程序化交易是什么?量化投资又是什么? 在最早期纽约证券交易所(NYSE)的定义中,程序化交易是指包含15只股票以上、成交额在100万美元以上的一篮子交易,2013年8月NYSE取消了定…

量化交易的风险控制

经常看到一些量化私募的ppt,说自己风控多牛逼,事前、事中、事后,洋洋洒洒,然后很多投资者也表示自己关系风险管理,一些公司甚至还引以为傲地说自己公司的风险管理部门权力很大,可以很好地控制风险,好像这个…

量化交易不等于程序化交易

很多人把量化交易等同于程序化交易,两者其实不是一个东西。 量化交易是一种思路,把量化交易思路做成计算机程序,让电脑自己去跑才是程序化交易。 股票量化交易,就是把各种对股票价格有影响的各项因素,每个因素…
市场聚焦│风头不再,量化交易何去何从

市场聚焦│风头不再,量化交易何去何从

在去年二、三季度出尽风头的量化交易,随着市场调整而风光不再。今年以来,各类量化策略产品净值普遍出现显著回撤,收益率下降甚至出现了负收益,出现部分量化投资机构“封盘”和设置0赎回费的现象。上海证券报近期…
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