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量化交易软件要多少钱(用最简单的量化交易赚钱)

说到量化交易,很多人应该会想到文艺复兴科技公司的“大奖章”基金,根据彭博社的报道,从1988年到2015年,“大奖章”基金每年的平均净回报高达40%左右。而复兴科技公司的创始人和掌舵者就是詹姆斯西蒙斯。这里简单介绍一下詹姆斯西蒙斯,他有很多头衔,比如“华尔街最赚钱的数学家”,“全球最赚钱的基金经理”,“量化交易之父”等等。他创建的文艺复兴科技公司,旗下的第一支基金就是“大奖章基金”。

文艺复兴科技公司的特点就是:擅长通过数学模型捕捉市场机会,由电脑做出交易决策。为了建立这些程序模型,复兴公司雇佣了大量的非金融背景的专业人士,包括数学家,物理学家,社会学家和统计学家。在公司位于东锡托基特的办公室里,有三分之一的雇员都拥有博士学位。

公开渠道上,大家对这家公司和这家公司的产品知道的很少,他们的产品对于投资者来说,仿佛就像一个黑盒子一样,例如:“大奖章”是一个典型的量化“黑盒子”基金,其交易策略都是基于复杂的电脑程序和算法,外人无从知道它的交易规则。仿佛蒙上了一层神秘的面纱,确是大家趋之若鹜的对象。

这里大家应该能看出量化交易是当今投资界里面“卷”的不能再“卷”交易模式了,作为普通投资者的我们能用上嘛?这个还真可以有,网格交易就是我们能看到能用到的最简单的量化交易。而我今天介绍的网格交易法就是由文艺复兴科技公司的创始人詹姆斯西蒙斯发明的。下面我来给大家介绍一下。

简介

什么是网格交易

网格交易法是利用行情震荡进行获利的策略。当证券价格相对设置的基准价每下跌X元(或Y%)就自动买入一份,每上涨X元(或Y%)就自动卖出一份,赚取波动差价。网格交易条件单是一种在震荡行情下低吸高抛的组合交易工具。提前设置好初始基准价、涨跌比例、单笔委托数量等,无需盯盘,自动买卖。

优势和特点

网格交易具有以下六大优势:

自动买卖:在app设置好网格交易条件单,跌了自动买,涨了自动卖,交易即可不盯盘。

高抛低吸:接受客户委托设置,低买高卖,捕捉波动差价。

增厚投资收益:使用网格交易条件单,设置好持仓区间,可提高交易效率,收益积少成多。

力争减少投资损失:网格交易可以“小步快跑”,客户自行设置持仓区间,学会风险控制,即使在下跌行情,也可赚取波动差价,不局限于赚取

成交驱动,快人一步:根据客户设置自动触发委托,提高交易效率,减少无效委托。

一次创建半年有效:网格交易条件单可自由设置有效期,短至五天长达半年。

什么样的标的适合进行网格交易?

即使网格交易能够获得较为稳定的收益,但也存在一定的风险。如果行情呈现大涨或大跌趋势,会导致不断开仓,增加风险敞口。这就决定了,网格交易更适用震荡行情,不适合趋势性行情。

网格交易是如何帮我们实现盈利的?

假设一个品种初始价格为10元,每上升0.5元就卖出一份额,每下跌0.5元就买入一份额,当把这个区间划分成一个个网格,不断来回出动网格就会产生收益。

如图示,根据基准价自动触发2笔方向不同的委托,并在一方触发成交后,自动撤销另一方委托,并生成新的网格委托单,实现自动交易,每一对买卖交易可获利500元。

网格交易设计要素

标的选择——波动性大、交易成本低、成交量足够

网格交易挑选的标的最好是价格变化较大,交易较为活跃。

由于网格交易是基于行情震荡进行获利的策略,如果标的不活跃,价格波动不大,则很难触发交易。

网格交易作为一种策略适用于市场上所有的项目,不过普遍认为还是应该挑选安全边际高不会退市、且交易成本低的ETF、可转债等等。

选出网格的压力位和阻力位

确定适当的压力位和阻力位,使价格大部分时间能够在压力位和阻力位之间波动。如果压力位和阻力位设置范围过大,会导致难以触发交易;如果压力位和阻力位设置范围过下,则会频繁触发交易。

设置网格的宽度和数量

设定多少网格以及网格的宽度可根据投资者自身喜好自行确定。

网格交易操作方法

A.选择证券:支持多种证券类型,沪深A股(科创版除外)、场内交易型基金和可转债

B.确定初始基准价格:初始基准价是网格交易第一次运行的参照价格。系统会根据设置的初始基准价,计算第一次买入和卖出的委托价格。

C.设置涨跌比例:设置每一笔交易的涨跌比例,系统根据差价或比例,自动计算每一笔触发的买入和卖出的委托价格。支持合并或分开设置。

D.设置买卖委托价格:触发买入或卖出委托时,系统根据设置的买卖委托价格,自动提交一笔买入或卖出委托。支持合并或分开设置委托价格。

E.设置单笔委托数量:系统根据设置的每笔委托数量,自动提交每一笔买入卖出委托。

F.(选填)高级设置:

a有效价格区间:选择设置价格区间,网格条件单将在区间范围内运行;若单边委托价格超出区间,则该方向委托不再执行,直至该方向委托价格回到区间内,另一方委托则正常执行;若双边委托价格都超出区间,则网格条件单失效。

价格设置规则:0<最低价≤初始基准价≤最高价

当您判断股票正处于上升期时,可以控制最高价的设置,避免出现单边上涨行情后大量卖出;当您判断股票正处于下降期时,您可以控制最低价的设置,避免出现单边下跌行情后大量买入。

b.持仓控制:可以选择设置持仓上下限,锁定交易成本,网格条件单将在区间范围内运行;若单边超出持仓控制范围,则该方向委托不再执行,直至回到范围内,另一方委托正常执行;若双边超出持仓控制范围,则网格条件单失效。

持仓设置规则:0≤最小底仓≤最大持仓

当看好的股票仍处于下跌期,可以利用这个时期进行分批买入(分批建仓/分批加仓):

假设初始基准价为18元,单笔委托数量为200股,涨跌比例为2%,最小底仓600股。

当您持有的一只股票出现了持续上涨,想要收益落袋为安,在这个时期您可以进行分批减仓:假设初始基准价为20元,单笔委托数量为200股,涨跌比例为2%,最大持仓0股。

c.倍数委托:可以选择设置开启倍数委托,开启后每笔委托下单时的委托数量,将会根据行情波动幅度与条件单设定的涨跌幅,成倍数关系委托下单。

G.选择有效期:

网格条件单在有效期范围内自动执行。过期前,可以自动进行延期操作。

H.设定范围内自动触发委托:

根据网格设置,当达到上方或下方网格价时自动触发买入或卖出委托。在触发委托后上移或下移一个网格线,生成新的网格价,开启新一轮的网格监控,实现自动买卖交易。

此外,银河证券的软件内设置两种网格条件单方式——到价触发型和成交驱动型。

到价触发型成交驱动型
触发条件达到上下网格价自动触发委托每日自动触发委托
占用资金情况不预先占用资金预先占用资金

到价触发型为条件单创建成功后,自动监控价格直到触发设定好的价格则自动发出委托(预先不占用资金),成交驱动型为预埋买卖委托(需占用资金),每个交易日9:15开始,预埋买卖委托,当某一方向的委托全部成交后,系统自动撤销另一方委托,更新基准价格,并根据最新基准价格计算买卖价格,再次自动提交委托,执行下一轮网格条件单,直至15:00结束。

其中,到价触发型是我们平时最常接触的网格交易,在此基础上,成交驱动型扩大了网格的优势,提前埋单,在行情波动大的情况下,它的成交效率更高。

总结,所谓的网格交易,就是利用资本市场涨跌的无序性,低买高卖,抓住市场波动的机会去提高投资的收益率,这样比较比较省时省力,减少人为的干预。

看到这里不知道各位看官是不是都摩拳擦掌了,可能已经有很多人已经在用这个交易策略,但是肯定还有不少朋友不是很了解这个策略,或者用的不够娴熟。银河证券还为大家准备更多的智能交易工具,欢迎大家入群讨论。

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