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免费的量化交易软件(量化交易平台哪个好)

机构,都有着很好的系统,而且很多都是未公开的顶级量化系统。

对于普通散户,没有程序语言开发能力的散户,是否也有类似的系统呢?答案是有的,看完有用可以转发分享,感谢~

今天我就分享一下一些拥有专业程序开发能力的散户可以接触到的好的量化软件。真实原因是,不断有人问我,你自编指数用什么软件,你这个图怎么出来的,你用什么回测好几十年数据,你这个啥啥啥,你那个啥啥啥,无奈ing~

比较了tradestation,metastock,ninjatrader,TradersStudio,MultiCharts,wealth-lab,RightEdge,openquant

等几种在elitetrader.com最多的平台,以及国内的交易开拓者、文华财经、易盛和韩国的yestrader。

Tradestation和Metastock都有大量的现成代码,使用人较多(其中有很多资历很老或者是职业trader),其编程语言相对简单,强项在于开发各种指标很方便,但做Backtesting的功能就比其他弱一些。

其他几种平台都有相对较强的Backtesting功能,各有所长。

OpenQuant,Wealth-Lab 5,NinjaTrader,RightEdge都基于.NET,使用C#语言

Wealth-Lab 4采用类Pascal语言

MultiCharts采用和Traderstation的EZ Language相兼容的Power Language

TradersStudio使用类Basic语言

Amibroker和MetaStock比较相似,采用基于数列的formula language,Amibroker的语言介于C和Basic之间,似MT4

相对于这些平台AmiBroker有如下这些我比较青睐的优势:

运行速度快。我多次看到的一些用户说AB是他们使用的软件中速度最快的,尤其是做Backtesting时的性能,是所有软件中最快的。我在VM中装了NinjaTrader和AB,其中NT装入的速度明显慢很多,而且已经有几次中途没有响应的情况。AB的装入速度非常快。

数据源极其灵活。这也是我非常喜欢的,目前我已经实验了用FXCM,QuoteTracker,IB作为数据源,效果都不错。使用AmiQuote下载EOD也非常方便。曾经一度犹豫是否要使用NinjaTrader,但是看到NT的数据源太不灵活了。至少是没有像AmiQuote这样方便的数据。不能使用DDE数据源,所以FXCM或者其他的数据源也就不太可能。

作为快速开发和测试环境。我看到一些老手说他们用AB快速地实验很多策略,由于AFL基于数列,所以操作起来比基于.NET的那些语言方便快捷很多。我也看到一些代码的比较,NinjaTrader和Amibroker相比就复杂很多。看到一个老Trader抱怨说NanjaTrader基于C#的语言对于非程序员来说实在是太难。

注:AmiBroker好像是在EOD测试上比较强,不太清楚使用日内数据做测试的情况。更新:V5.2甚至可以在Tick上做backtesting和scanning。

集成接口很方便。今后如果要使用AB生成交易单的话,可以有很多种方法。是否能发邮件倒是没有注意。

对于分析和测试平台的一些考虑

在网上看了一些其他工具的评估:

NinjaTrader(NT)从其运营的模式看还是和交易商的联系比较密切,数据源不开放是很大的缺点。有人评论说NT的方向是做交易平台,而在开发和测试方面,基于.Net的NT5太耗费资源了。这也是我使用NT5的感觉,每次装入都很慢。NinjaTrader不用考虑。

Wealth-Lab和RightEdge都是基于.Net和C#的,但Wealth-Lab主要是做测试和实验用,并不是一个完整的交易平台,数据源,Brokerage,自动交易接口都不是built-in的。而且,WL4和WL5的差别也较大。从这个角度来说,Wealth-Lab是不用考虑的。

RightEdge根据评价说是还没有OpenQuant那么全面,所以也暂不考虑。

OpenQuant是QuantHouse(针对机构)Quant Developer的一个零售版(原来是SmartQuant Technology被Quant House收购了)。也是基于.NET和C#的,我看了一下其文档,发现结构组织很好。而且OpenQuant提供头寸,资金控制等方面的功能,并且有Brokage的接口,可以做自动交易。

我看到一个使用Amibroker的Trader说他用Amibroker做快速开发和测试,然后在OpenQuant上面做更细致的分析,部署及交易。看到一些代码,个人感觉代码工作量还是很大的。

每部分写成一个类似.NET里组件,然后再合成一套Strategy。这有点像TS5.0的形式,不过看上去用纯OOP写Strategy非常地复杂、烦琐、无关的代码特别多。

此款软件面向的对像是程序员或者是程序设计爱好者,特别是.NET的程序员。

目前还不确定今后是否要评估和考虑OpenQuant

我也收集了一些友友们的意见,如下:

觉得AmiBroker对编程的要求还是比tradestation和metastock要高一些,毕竟功能强了不少。不过相比那些基于.NET,c#的平台来说是简洁太多了。

比MT4也简洁很多。我原来用MT4就开发了一套框架,但是实验不同的策略时还是不够快捷。

AmiBroker,这个软件数据处理非常快,数据接口齐全,用的人也比较多。个人觉得唯一的缺点,是在全自动交易部分。如果通过IBC与IB互连,进行下单的控制那代码量就比较大。并且比较困难,非要下点苦功。

QD:面向是骨灰玩家级用户。有两种用法:一种直接在QD的界面下面写交易系统,另一种是利用QD的API自己开发属于自己的交易软件。即便是不用QD的人也可以安装下QD,看下QD的帮助文档,对于开发交易系统都大有帮助。缺点在于,QD的没有后续的服务(假如你用D版,一般个人都用不起正版。),当Broker的API更改,需要修改相关程序的时候就比较麻烦了。QD能够支持IB的顾问账户,但目前还有些问题。

OQ:对于IB单独账户跑已经成形的交易系统,是再好不过的了。得益于利用事件的处理机制。和QD相比,OQ没有QD灵活,QD功能更强大。

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