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有趣的马丁格尔策略

一、什么是马丁格尔策略?

马丁格尔策略最初被用于赌场中,在50%胜率的游戏中,以一单位的赌注开始,如果赢了就继续以一单位下注,如果输了就将赌注加倍。因此,无论输了多少次,只要坚持到赢的一局,不仅会收回先前的损失,还会另外获得第一次赌注总额的收益。

从数学概率来算,在50%胜率的情况下,因为马丁格尔策略的总期望是正的,所以理论上如果资金足够,是一定能盈利的。


二、如何用于外汇交易中?

外汇汇率本质上是两个国家之间的相对强弱,主要货币对的波动都是在宽幅震荡中,价格即使出现了趋势也不会完全一帆风顺,总会伴随着回调。在货币对的选取上,需要避免一些趋势型较强的货币,可以挑选均值回复性较好的同系的叉盘货币,例如AUDNZD、EURGBP,这种对一般都处于震荡行情中。如果配合上其他技术指标比如布林带,那么更加能提高胜率。

我们通过EURGBP来详解一下配合布林带的马丁格尔策略。

策略参数:

图片

策略说明:

如果跌破布林带下轨,发出买入信号,假设在0.9020做多1mio;如果价格继续下跌了10pips至0.9010,继续买入1mio(总仓位:2mio);如果价格继续下跌至0.9000,继续买入2mio(总仓位:4mio);如果价格继续下跌至0.8990,继续买入4mio(总仓位8mio);这时候如果价格回调上涨了10pips至0.9000,就卖出8mio,将之前的多头全部平仓。

该策略通过不断加仓,降低了平均成本,最终总盈利为8pips。

图片

如果价格涨至布林带上轨,发出卖出信号,假设在0.9100做空1mio;若走势如我们所愿下跌了10pips至0.9090,则平仓止盈。等待下一次进场信号,这笔交易盈利10pips。

我们分别将该策略运用于EUR/USD、AUD/NZD、EUR/GBP三个品种中,假设初始开仓金额为1mio,倍数为2倍,回测一下近三个月的表现。

三、策略回测

EUR/GBP累积P&L(单位:mio)

AUD/NZD累积P&L(单位:mio)

EUR/USD累积P&L(单位:mio)

从回测结果也可以看到如果遇到单边行情会有很大的回撤,虽然在资金量足够大的情况下利润终究会回来,但是也需要控制好仓位。

四、如何改进策略?

没有一种策略是万能使用的,马丁格尔策略适用范围主要是震荡行情,一旦走出震荡开启单边行情,马丁格尔策略就会有非常大的风险。所以我们需要根据自己的判断灵活调整策略。

1.比例选择:不一定要完全按照2倍的指数增长,比如灵活运用斐波那契数列1,1,2,3,5,8……

2.加仓位置:可以固定距离,比如每隔10点,20点,30点…或者根据支撑位阻力位灵活调整。

3.多资产组合分散风险:为了防止回撤的时候出现爆仓,可以通过多策略分散做五个货币对,达到分散风险的效果,每一个分配20%的本金。如果爆仓一个,最多就是损失20%的资金。

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