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马丁交易策略,马丁EA,马丁格尔策略?如何用才好?深度解析马丁EA策略给你带来的好和坏!

从最简单处就能看出一个交易者到底有没有真功夫。因为“马丁格尔”策略的标准特别简单,所以才被选为一道测试交易水平的初级题。

即使没有接触过马丁策略的交易者,也能快速理解它的逻辑。换句话说,“马丁格尔”策略就像一道小学的数学题。

号称包赚不赔的马丁策略,一直以来都受到了众多投机交易者的追捧,同时马丁策略在交易界也饱受争议。

接下来我们要做的工作是,搞清楚什么提前之下马丁策略包赚不赔,包赚具体是包多少,以及包赚的前提下想要赚得更多应该考虑那些方向。

仔细地理解接下来的策略论证过程,我们将会搞明白很多交易问题。

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一、将马丁策略思路梳理清晰

以抛硬币猜正反面为例。每注一块钱,猜对了赚一块钱,猜错了赔一块钱,可以无限量下注。假设每个标准筹码一块钱,从单注开始押注,那么马丁策略的操作方法如下。

1、

如果第一把就猜对了,那么赚到了一块钱,本回合直接胜出。只玩一把就能获胜的概率是50%。

2、

第一把猜错了,那么赔了一块钱,那么加码到两注继续猜第二把。如果这第二把猜对了,那么赚到两块钱,本回合算胜出。扣除第一把亏的一块钱,本回合实际只赚到一注的钱(一块钱)。一个回合需要连猜两把才能获胜的概率是:25%(50%*50%=25%)

3、

如果前两把都猜错了,那么加码到4注继续猜第三把。如果这第三把猜对了,那么我们赚到4块钱,本回合胜出。扣除第一把亏的一块钱,以及第二把亏的两块钱,本回合实际上也是只赚到了一注的钱(一块钱)。需要连猜三把才能获胜的概率是:12.5%(50%*50%*50%=12.5%)

4、

如果前三把都猜错了,那么加码到8注继续猜第四把。如果这第四把猜对了,那么我们赚到了8块钱,本回合胜出。扣除前三把亏的7块钱,本回合实际上也是只赚到了一注的钱(一块钱)。需要连猜四把才能获胜的概率是:6.25%(50%*50%*50%*50%=6.25%)

5、

如果前四把都猜错了,那么加码到16注继续猜第五把。如果这第五把猜对了,那么赚到16块钱,本回合胜出。扣除前四把亏的15块钱,本回合实际上也是只赚到了一注的钱(一块钱)。需要连猜五把才能获胜的概率是:3.13%(50%*50%*50%*50%*50%=3.13%)

6、

依此类推,连续错多少次都没关系,一直加码猜下去,直到猜对为止才算一个回合的胜出。无论在哪一把猜对胜出,每个回合最终只是赚到1注的钱。这便是马丁策略的完整思路。

—————-

二、将策略转化为标准交易模型

第二步工作是将马丁策略转化为可执行的交易模型。

因为交易中体现的是浮动的盈亏,而不是一赚就赚一倍,一亏就把本金亏光,所以我们要将交易中的盈亏,转化为马丁策略的标准筹码。

因为一万也是本金,一百万也是本金,一千万也是本金……所以有必要先设定好标准筹码,才方便我们对策略进行论证分析。比如,将一份标准筹码设定为500元。也就是说一手单盈利500元算胜出,亏500元算为猜错了一把。

这里以一手单开始下注为例(方向随机):

1、

如果这第一手单的浮盈达到500,那么即刻了结,本回合胜出,我们赚到了500元,相当于一份标准筹码的钱。

2、

当浮亏达到500即算亏掉了第一把,这个时候我们要将筹码加到两份。与马丁赌博策略不同的是,在实际交易中,由于本回合还没有最终胜出,所以在浮亏500的这个时间点上,我们视为输了第一把。接下来我们将以个点作为第二把的起点。

因为在浮亏500的这个时间点,实际上之前的一手持仓(筹码)还是带着的,所以我们只需补仓一手,这就相当于我们在这一把上押注了两份标准筹码。当浮盈达到1000的时候(即赚了两份标准筹码),即算为第二把做对了,本回合了结胜出。扣除第一把亏掉的500(一份标准筹码),实际上本回合赚了500(一份标准筹码)。

3、

依此类推,无论我们在哪一把胜出,一个完整的回合下来,我们最终赚到的都是一份标准筹码的钱(500元)。…………

因为思考是抽象的,所以我们要做。不是乱做单,而是做好策略的论证工作。

实在的进步,其实一点都不难。任何有空的时候,只要拿出纸和笔,静下心来,进步就会发生。反过来说,停留在想当然的层面上,那么往往想得越多交易就会越困惑。

现在我们在笔记本上将以上的交易思路简单清晰地梳理出来,见下图:(请无视我的笔迹,因为有些辣眼睛,另外本文所有图片都可以放大)

这里将红线标记为0号线(即开首仓的位置),将往下的黑线的序号,依次标记为1、2、3、4、5、6、7、8……

以多头为例,随机开仓(不分析行情的涨跌,就像抛硬币猜正反面,开仓方向随机)。如果我们先入为主地预测未来行情的涨跌,那么就不是纯粹的马丁策略了。而现在我们想要搞清楚的事情是纯马丁策略的特性,择时开仓无异于画蛇添足,不但会干扰分析结果,而且会扭曲纯马丁策略本来的特性,不利于我们做分析。

————–

经过上面清晰的梳理过程,就得到了马丁策略的标准交易模型。现在将模型套到具体的行情中,我们就右能通过数据统计,来进一步了解马丁策略的特性。

这些工作很简单,不是吗?

1、一把胜出的情况

以多头为例,在上图0号线位置开首仓,当行情涨到上方虚线,即本回合盈利了结,我们赚到了相当于一份标准筹码的钱。

2、第二把才胜出的情况

 

在0号线位置开了首仓,当行情跌到1号线位置的时候(下图黄圈),即确认本回合的第一把错了。

这时我们需要加码一份标准仓位,加上之前从0号线位置带下来的一份仓位,这个时候相当于我们重新在1号线位置上押注了两份筹码。如果行情涨回0号线,即第二把对了,本回合盈利了结,赚了两份标准筹码的钱。不过我们还要扣除第一把亏掉的一份筹码(从0号线到1号线位置亏损了一份筹码),实际上本回合赚了一份标准筹码的钱。

3、第三把才胜出的情况

如果行情下跌到2号线位置,那么第二把也错了。我们需要在2号线位置再补仓两份筹码(下图黄圈)。

现在相当于在2号线位置上重新押注四份筹码,因为这时还带着之前的两份筹码(0号线的首仓和在1号线补仓)。当行情涨回1号线位置,本回合盈利了结,我们赚了相当于一份标准筹码的钱。因为这一把赢得四份筹码,还要扣除本回合之前亏掉的三份筹码。(之前行情跌到1号线位置亏了一份,然后在1号线位置我们又加码了一份,所以从1号线跌到2号线又亏掉了两份筹码,加起来总共亏了三份。)

4、很多把才胜出的情况

依此类推……任何一个回合,无论我们在哪一把胜出了结,最终每个回合赚到的钱都是一份标准筹码的钱。


三、论证策略的基本特性

如果某人说,他的策略很赚钱,打开实盘给我们看,上个月又赚了百分之多少。显然,他的本意是在强调自己的交易水平很牛。那么我们应该相信吗?

其实信与不信并不重要。重要的是,如果我打算把资金交给别人操作,那么我至少得了解他的策略是否靠谱,要不然怎么知道他下个月不会把我的钱亏光呢?换个角度,如果他想三万块钱把他的“战法”卖给我,那我总得有清晰的标准来衡量他的“战法”是否值这个价钱吧,要不然盲目用他的“战法”,最后说不定亏到裤衩都没。

所以说,我们在执行一个策略之前,先去了解策略的特性是必须的。

我们做了策略的标准模型(清晰的策略执行标准),现在只要拿着策略的执行标准,随便套到一个品种的行情上,用手工做做统计,我们也能大概了解马丁策略的特性。其实这个工作也花不了多少时间。

当然,如果结合量化工具,那这个工作更是十分简单的工作,比抽一支烟的功夫还简单。用一些模块化编程语言,甚至整个策略的核心就一句代码。或者说,整个马丁的核心只有几个代码。下图就是马丁策略的标准模型(多头):

这里只是为了举例方便,量不量化不是最重要的,因为当一个码农和当一个优秀交易者是两码事,而且量不量化也不成构成我们偷懒的借口。毕竟策略是直接和我们的金钱挂钩的,所以即使用手工做统计也是必须的,而且也很不难。

所以,你觉得马丁策略到最后还是适合你吗?

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