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马丁格尔策略:让交易走上不归路?


“马丁策略”其实在18世纪就已经存在了,不过那时它多被用在赌桌上。事实上,这个交易策略是基于概率论,也就是说如果资金足够大足够多,交易的成功率将接近100%。

现在很多交易者喜欢用EA等交易策略,其中马丁格尔策略比较受欢迎。甚至现实中很多投资者寄希望于用马丁策略来赚大钱,然而它真地靠谱吗?

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什么是马丁格尔策略?

马丁策略最初是一种赌博方式,采用“双倍押注”的方式来赢回本金。具体来说,它又分为两种,其中最常见的一种是逆势策略,订单被套后,不断加仓;另外一种是顺势加仓,被称为反马丁策略,主要是赢利后不断对赢利订单加仓,实现利润奔腾。

每当使用马丁策略时,输钱以 2 的倍数再增加赌金,直到赢钱为止。例如,假设我们有一枚硬币,我们用硬币抛出后是正面还是反面来进行打赌,最开始我们的下注金额是1美元。理论上,硬币出现正反的概率是一样的,并且每次出现的结果相互独立不受影响。那意味着,只要你一直坚持抛出正面或反面,亏损都是可以挽回。

根据马丁策略,你赢一次就可以挽回之前的所有损失。当你连续亏损时,也将会输得一无所有。比如最初你有10美元,从1美元开始下注。第一次你亏损1美元,账户变成9美元;第二次你加倍下注2美元,又输了,账户变成7美元;第三次你加倍下注4美元,再次亏损,账户变成3美元。

这时你已经没有资金翻倍加注了,你只能把仅剩的3美元去押注,最后如果你还是亏损,那你的账户就亏光的,即便你赢了,也远不足初始资金10美元。

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马丁格尔策略的使用

假设均线交易系统的准确率是30%,平均盈亏比是7:3,那么,在不考虑交易手续费和成本的情况下,整个交易系统是赚不到钱的。比如,交易一百单,30单赚钱,70单亏钱,赚钱的单子平均一单赚七万,亏钱的单子平均一单亏三万,算下来是不会赚钱的。

实际上,单纯以指标建立的交易规则以及交易系统,大多数只能做到不亏。假设通过回测长期历史数据,系统最大的亏损达到了80%,那这个系统不仅不赚钱,风险系数还非常大。严格来说,该系统已经失控了,若遇到黑天鹅,随时可能爆仓。

要把这个风险大又不赚钱的系统用起来,只有把最大持仓控制在25%以内,这样就能得到一个低风险最大回撤20%、不赚钱的系统。这就是一个简单粗暴的资金管理系统中的一条规则,此规则主要用于风险控制。交易系统风险的控制,正源于合理的资金管理。

一个优良的资金管理能放大利润,使本来不赚钱的系统变成赚钱的系统,赚小钱的系统变成赚大钱的系统。比如,要改变30%的准确率,只能通过改变开平仓规则来实现。而对于7比3的盈亏比,通过改变仓位也是可以实现盈利的。

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