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死扛也有出头日?交易首席谈如何妙用“马丁格尔”策略

关于马丁格尔策略(Martingale Strategy),我们此前曾有过几篇文章介绍。该策略基于的理念很简单:在一个压大或压小的赌盘里, 一直不断的只压某一单边 ( 如压大或压小 ) ,每输钱一次,就把输钱的数字乘上两倍,一直到你的压盘赢一次, 就可以将前面所亏损的金额全部赢回。说到底,这就是所谓的“死扛”。

我们都知道,交易中“死扛”的结果通常都不会太好。要么爆仓,要么亏损惨重。作为一家交易商的首席技术交易分析师,Nikolay Guesv却为大家带来了不同的观点。在他看来,只要运用得当,马丁格尔策略也能为大家带来丰厚回报。

他认为,在交易中使用马丁格尔策略需要认识到4点:

1. 了解交易品种的逻辑

2. 控制情绪

3. 降低交易风险

4. 增加利润

趋势交易

通过趋势交易赚取较大盈利。来看一下GBP/AUD交易图表:

我们可以看到,价格趋势缓慢减弱,因为价格是由交易者的情绪惯性驱动的。可预测的价格趋势、供需区域以及烛台是耐心交易者盈利的关键所在。

有时,趋势没有进入强势阶段,你的交易出现亏损。不过没关系,趋势将持续,你将可以再次入场。

在你的交易系统中,该策略可视为一种正向的资产管理。在图形中出现以下三个因素,交易者便可应用马丁格尔策略并坚持下去:

  • 价格形成趋势;
  • 烛台影线明显;
  • 烛台出现在供需区域。

适当交易,亏损减少
试想一下:

  • 你有10笔盈利的交易
  • 15笔亏损的交易

这是否意味着账户必然会亏损呢?根据轮盘赌规则,这取决于我们在何时下注并期待结果,如:

  • 我们下注1美元,然后亏了1美元;
  • 我们再次下注2美元,然后赢了2美元。

如果我们能够掌握每次赌注和回报率,那么即便盈利下注<亏损下注,也能获利
在外汇市场中也一样,交易者应掌握每笔交易中盈利和亏损的主动权。将风险回报设定在1:2或以上,就能保证即便我们亏损的交易数量大于盈利交易数量,账户也能实现盈利。


在上图可以看到:

  • 我们在带有影线的烛台区域跟随趋势入场;
  • 止损设置在影线后面,而止盈可以设置在波段高点处。

假设,我们冒了亏损10美元的风险,利润将赚20美元。如果我们赢了,收益将超过损失。因此,本次交易的风险收益比为1:2。
趋势交易结合风险回报比>1能让我们在赢率<50%的整个一系列交易中依旧获利。因为我们的一次获利便可能弥补两次亏损交易的损失。
另外,在外汇市场,连续亏损5次都是很正常的事情:交易者入金50美元,结果预测不正确;再投资100美元,又亏损;根据马丁格尔策略,你的下一笔投资是200美元,然后是400美元和800美元。
每次投入翻倍的资金却无法盈利,可能让交易者对自己的交易系统失去信心。Nikolay Guesv认为,此时我们应该首先减小交易压力,使得自己的头脑变得清醒,在每次亏损交易后适当降低下次投资的金额,这能给交易者带来一些情绪上的解脱。如你在第一笔交易中投入100美元;第二笔交易便只投入150美元,第三笔300美元。然后再进一步降低倍数,将其设置为1.4、1.25或1.15。
“交易者在外汇市场的优势是:趋势、区间和资金管理。马丁格尔策略能在一定程度上提升我们的利润。”Nikolay Guesv说道。

无论如何降低马丁格尔系数,交易风险仍然大于保守风险。想要承受标的资产价格下跌带来的账户负余额,足够的资金非常重要。
Nikolay Guesv建议新手交易者在使用马丁格尔策略时以500美元为一个量级,每次交易0.01-0.05手即可;即便是经验丰富的交易者在使用马丁格尔策略时,也不建议其每次交易量大于0.2手。
下面让我们来对Nikolay Guesv的观点做个总结:

  • 马丁格尔策略应被视为货币管理的一部分。它既不是一种交易策略,也不是一种交易机制;
  • 马丁格尔策略尤其适合在趋势交易中使用,只要交易者对趋势的把握足够正确和自信并设置好风险回报比,那么在整个区间交易中,即便我们的盈利单<亏损单,账户依然能够获利;
  • 交易心理对整个交易的成功与否十分重要,交易员可在适当时机调低投资倍数,进而起到调整心态的作用;
  • 马丁格尔策略对资金的依赖度较高,交易员在尝试应用该策略时,要保证账户中有足够的资金,同时每次的交易规模不应过大,确保交易可控。

总结
马丁格尔策略头寸管理方法和逆势加仓方法一样引发了交易者的争议。它指的是在一系列亏损的交易中,交易者应当持续双倍加仓,直到趋势反转,那么在第一笔盈利时,他之前的亏损都能立即被抹平。这一策略的目的只有一个,就是让第一笔盈利就能弥补之前的所有亏损。
但是,它的争议点在于,双倍加仓会将交易者的账户置于更大的风险。如果交易者已经因连续亏损造成报复交易或者冲动的情绪,那么马丁格尔策略只会让整个账户迅速陷入重大亏损。

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